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沪深300股指期货,在标的指数(hs300)上下振幅5%...

1000万的话,60手. 沪深300指数期货最小价位变动定为0.2也符合市场实际,并使得成交变得更容易.0.2的最小价位变动减少了投资者套保及套利的跟踪偏差.最小波动价位与手续费关系到交易者的最小收益,二者的比例也与市场活跃度和深

股指期货一般当月合约为主力合约.

沪深300股指期货

3个月后合约理论值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333无套利区间3333+/-20 3313到3353之间

1、沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是加权股票价格平均法. 2、加权股价平均数又称加权指数,是根据各种样本股票的相对重要性进行加权平均计算的股价平均数,其权数(Q) 可以是成交股数、股票总市值、股票发行量等. 3、当加权指数跌破月线时,指数连续低于月线的时间小于10个交易日的机率最高. 当加权指数跌破月线时,指数连续低於月线的时间大于20个交易日的机率约45%. 当加权指数超越月线时,指数连续高于月线的时间小于10个交易日的机率最高. 当加权指数超越月线时,指数连续高于月线的时间大于20个交易日的机率约52%.

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